法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2016-01-25 14:08 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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周一(1月25日)法国兴业银行(SocGen)公布报告,就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”模型维持避险仓位,不过已转向占主导地位的美元多仓。目前最大的看涨头寸仍为美元,但欧元日元空多已减少。

目前最大的看跌头寸为英镑纽元和印度卢比。美元兑日元英镑兑美元空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指标仍位于风险厌恶区域。基于相关的情绪指标和时间信号,做空G10货币和新兴市场套息货币,亚洲套息仓位已关闭。

总策略风险仍低于目标水平,年化波动率接近6%。

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