法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

法国兴业银行(SocGen)周一(6月22日)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

自美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议后，本周该行”强化风险溢价策略”模型减持美元多仓。目前最大的看涨头寸为英镑，此后为欧元及美元。



最大的看跌头寸为纽元、较小看跌头寸为日元及挪威克朗。美元兑日元多仓、纽元兑美元空仓及英镑兑美元是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指数仍为风险厌恶主导。

法国兴业银行仍在G10货币进行融资交易，为这类货币设置的风控限制25%。由于动能信号为负，亚洲货币及新兴市场货币仓位已结清。总风险策略的年化波动为6%。

北京时间10:57，欧元兑美元报1.1377/80。

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